台灣股票市場報酬率之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

由於台灣股票市場與國人生活息息相關，但卻又變幻莫測，因此本研究探討如何以類神經網路中之倒傳遞演算法結合技術指標，提出一套交易模式，以解決投資者使用技術指標時 ... 資料載入處理中... 跳到主要內容 臺灣博碩士論文加值系統 ::: 網站導覽| 首頁| 關於本站| 聯絡我們| 國圖首頁| 常見問題| 操作說明 English |FB專頁 |Mobile 免費會員 登入| 註冊 功能切換導覽列 (159.65.137.222)您好！臺灣時間：2022/06/3014:07 字體大小：       ::: 詳目顯示 recordfocus 第1筆/ 共1筆  /1頁 論文基本資料 摘要 目次 參考文獻 電子全文 紙本論文 QRCode 本論文永久網址: 複製永久網址Twitter研究生:蔡依玲論文名稱:台灣股票市場報酬率之研究論文名稱(外文):ThestudyofreturnsinTaiwanStockMarket指導教授:吳宗正學位類別:碩士校院名稱:國立成功大學系所名稱:統計學系學門:數學及統計學門學類:統計學類論文種類:學術論文論文出版年:2001畢業學年度:89語文別:中文中文關鍵詞:類神經網路、倒傳遞演算法、迴歸分析相關次數: 被引用:102點閱:1271評分:下載:233書目收藏:5 由於台灣股票市場與國人生活息息相關，但卻又變幻莫測，因此本研究探討如何以類神經網路中之倒傳遞演算法結合技術指標，提出一套交易模式，以解決投資者使用技術指標時衝突問題。

同時並以迴歸分析模式來比較兩模式之間的投資報酬率。

兩模式的輸入變數為移動平均線（24MA）、隨機指標（9KD）、指數平滑異同平均線（9MACD）、趨向指標（12+DI）、乖離率（3-6BIAS）與威廉式指標（10W%R）技術指標的結合，研究期間為1996年2月24日至2000年12月30日止之電子類股週股價指數。

經由本研究可得以下的結論：1.以倒傳遞神經網路模式於測試期間（民國89年7月8日至12月30日）共出現16次的交易記錄，不考慮交易成本的情況下年投資報酬率為481.44％，考慮交易成本的情形下年投資報酬率為463.68％。

2.迴歸模式於測試期間共出現21次的交易記錄，不考慮交易成本的情況下年投資報酬率為149.16％，考慮交易成本的情形下年投資報酬率為147.72％。

3.兩者的年投資報酬率均高於定存利率，且倒傳遞網路模式的報酬率為迴歸模式報酬率的3.14倍（考慮交易成本）。

第一章緒論.........................................1第一節研究動機與背景..............................1第二節研究目的....................................2第三節研究範圍....................................3第四節研究架構....................................3第二章理論與文獻回顧...............................6第一節股票價格理論................................6第二節類神經網路理論..............................10第三節倒傳遞網路簡介..............................13第四節類神經網路相關文獻..........................16第三章研究方法.....................................20第一節變數定義....................................20第二節倒傳遞網路..................................30第三節模式評估準則................................31第四節投資績效之衡量..............................33第四章實證研究.....................................37第一節迴歸分析模式................................37第二節倒傳遞網路模式..............................44第三節模式與報酬率之比較..........................46第五章結論與建議...................................48第一節研究結論....................................48第二節研究比較....................................49第三節研究限制....................................49第四節後續研究建議................................50參考文獻..............................................51附圖..................................................53 [1]羅國宏，回饋式類神經網路之應用-以股票市場預測為例，中山大學資訊管理研究所，民國84年。

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