凱利公式- 维基百科,自由的百科全书

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凱利公式 維基百科,自由的百科全書 跳至導覽 跳至搜尋 在概率論中,凱利公式(英語:Kellyformula),也稱凱利方程式,是一個用以使特定賭局中,擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式,由約翰·拉里·凱利於1956年在《貝爾系統技術期刊》中發表,可用以計算出每次遊戲中應投注的資金比例。

除可將長期增長率最大化外,此方程式不允許在任何賭局中,有失去全部現有資金的可能,因此有不存在破產疑慮的優點。

方程式假設貨幣與賭局可無窮分割,而只要資金足夠多,在實際應用上不成問題。



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